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【行業動態】長假前夕期權倉量皆降

期權投資2020-11-19 16:43:32

? ? ? ?昨日50ETF10月認購期權漲跌互現,10月認沽期權全線下跌。截至收盤,平值期權方面,10月平值認購合約“50ETF購10月2250”收盤報0.0204元,漲7.37%;10月平值認沽合約“50ETF沽10月2250”收盤報0.0371元,跌22.22%。

? ? ? ?成交方面,周四期權成交量和持倉量都下降,主要是9月期權到期,11月期權掛牌因素的影響。成交量方面,單日成交238781張,較上一個交易日減少37184張,減幅為13.47。其中,認購期權成交143243張,認沽期權成交95538張。期權成交量認沽認購比(PC Ratio)為0.67,上一交易日為0.77。持倉方面,期權持倉總量減少31.41%至964813張。成交量/持倉量比值為19.62%。

? ? ? ?波動率方面,10月平值認購合約“50ETF購10月2250”隱含波動率為11.26%;10月平值認沽合約“50ETF沽10月2250”隱含波動率為11.44%。

? ? ? ?光大期貨期權部張毅表示,昨日50ETF跳空高開,全日收出帶上影線的陽線,震蕩偏弱格局沒有大的改觀。今日為國慶長假期前的最后一個交易日,估計市場交投不會太活躍。投資者如果已在10月期權上構建的2.30和2.25行權價的熊市垂直套利交易策略(賣出“50ETF購10月2250”的同時,買入“50ETF購10月2300”),仍可遵守交易計劃持有。當然若有投資者風險偏好更強一些,已于9月29日獲利平倉了結原來2.30與2.25行權價的熊市垂直價差,轉而構建2.25與2.20行權價的熊市垂直價差(賣出“50ETF購10月2200”的同時,買入“50ETF購10月2250”),也可以遵照期權交易計劃執行。

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